Подход к созданию инвестиционного портфеля позволяет инвестору не только извлекать выгоду из своих вложений, но и реагировать на изменения в мире финансов. С одной стороны, это выглядит крайне привлекательно, но не стоит забывать и о том, что любая инвестиционная деятельность сопряжена с рисками потерять сбережения. Поэтому при создании инвестиционного портфеля важно учитывать множество факторов, а в этом поможет тщательный анализ не только своего портфеля, но и других. Именно поэтому присутствует такое понятие, как бэктест инвестиционного портфеля, целью которого и является анализ прошлых аспектов, который поможет стабилизировать и улучшить текущий инвестиционный портфель. Ниже я расскажу о том, что представляет собой бэктест инвестиционного портфеля и, собственно, для чего он нужен.
Hamster Kombat - новая тапалка монет без вложений [аналог Notcoin]. Проходите быструю регистрацию в Telegram и начните получать реальную прибыль уже с этой секунды. В партнерах здесь есть сама криптобиржа BingX. В дальнейшем можно будет продать эти токены по хорошей цене. DYOR! Есть инсайд, что админы здесь опытные. Инвестировал сюда: 0$. Намайнил монет: >10 млн. p/s Листингов на бирже нет, ожидаем... Ходят слухи, что монета будет на BingX.
Бэктест инвестиционного портфеля: разбираемся в термине
Если не углубляться в детали, то само определение кроется в названии. Так, бэктест не что иное, как обратный тест, то есть тест, который который был до текущего момента. Это позволяет анализировать прошлые портфели, а применение самого термина широко используется не только в инвестиционном портфеле, но и на фондовых биржах и в других финансовых учреждениях.
Сама суть бэктеста заключается в историческом моделировании инвестиционного портфеля. Такое исследование поможет изучить ту или иную стратегию, а также выделить их результативность, что имеет первоочередное значение для инвестора.
Так сложилось, что множество процессов, которые происходят в нашей жизни, являются цикличными. Сфера инвестирования не является исключением, и тут довольно много повторений. Стоит отметить, что повторения не идентичные, а значит могут отличаться различными деталями и нюансами. С другой стороны это означает то, что рано или поздно стратегия или же тип инвестиционного портфеля в будущем смогут показать или идентичные. или максимально приближенный результат. Таким образом можно предполагать, что при помощи бэктеста можно не только подобрать нужный инвестиционный портфель, но и избежать ошибок, которые были допущены в прошлом. И речь идет не столько про собственные ошибки, сколько про ошибки других, ведь в интернете можно найти множество различных тактик и стратегий инвестиционного портфеля, а значит можно отследить и результат на определенном промежутке времени.
Бэктест трейдеров и инвесторов
Так, бэктест необходимо проводить не только инвесторам, но и трейдерам. Но стоит понимать, что результат такого теста будет несколько разным.
Бэктест для трейдера подразумевает собой различные спекуляционные стратегии. Таким образом, если стратегия сработала в прошлом, то и в будущем она может сработать в большей вероятности. Если же говорить о тесте в инвестиционном портфеле, то тут все не так однозначно. Дело в том, что рынок всегда является довольно активным, а значит результаты прошлого не всегда могут также благополучно отобразится в будущем, так как поведение рынка само по себе может быть достаточно непредсказуемым.
При бэктесте инвестиционного портфеля инвестору необходимо учитывать, как такой портфель проходит различные кризисы, имеет ли какую-либо защиту, а также способен ли преодолеть форс-мажоры с потерями, ниже чем рыночные.
Так, при формировании инвестиционного портфеля с целью защиты сбережений, можно делать бэктест именно таких портфелей, которые показали наилучший результат сбережений при кризисе финансового рынка. Это же работает и в обратной стороне, ведь если инвестор хочет собрать агрессивный портфель с наибольшей прибылью, то следует провести бэктест портфелей, который показали наиболее хороший результат в плане доходности.
При анализе инвестиционного портфеля стоит опираться, как минимум, на два фактора:
- Сопоставление портфеля с рыночным эталоном.
- Анализ коэффициентов.
В первом случае следует сопоставлять, насколько портфель соответствует эталону, который показал наилучший результат по критериям, которые необходимы инвестору. Во втором же случае коэффициент позволяет сопоставить потенциальную доходность с потенциальными рисками, поэтому при таком анализе инвестор сможет определить собственную стратегию заработка.
Заключение
Бэктест инвестиционного портфеля играет важную роль в составлении такого портфеля. Он способствует не только выстраиванию собственной стратегии, но и позволяет обезопасить сбережения или же значительно приумножить капитал. Поэтому при формировании инвестиционного портфеля стоит серьезно подойти к делу и, в первую очередь, сделать бэктест такого портфеля.
Investment Secrets — держим руку на пульсе инвестиций!
